С энд пи 500 потоковый график.

S&P 500 (Standard & Poor’s 500) — популярный индекс фондового рынка США, который отражает капитализацию 500 крупнейших компаний, торгующихся главным образом на NYSE и NASDAQ. S&P500 часто используется для определения общего уровня цен на рынке акций и как один из показателей общего состояния экономики.

В данный индекс включено 500 основных компаний из различных отраслей. S&P 500 сосредоточен в первую очередь на компаниях с крупной капитализацией, которые торгуются на фондовом рынке США. Тем не менее, так как индекс включает значительную часть общего объема рынка (он охватывает около 80% от общей рыночной капитализации), можно говорить о том, что S&P 500 отражает и общее состояние рынка.

Основные требования к компаниям для включения в индекс S&P 500:

• В индекс включаются компании из США, торгующиеся на NYSE и NASDAQ.
• Рыночная капитализация компании должна быть более 5,3 миллиарда долларов США. Этот критерий периодически пересматривается.
• Минимальный порог ликвидности определяется по ежемесячному торговому объему. К дате оценки компании он должен в течение полугода находиться на уровне более 250 000 акций в месяц.
• В публичном обращении должно находиться как минимум 50% акций компании.
• Суммарная прибыль за 4 последних квартала должна быть положительной.
• Учитывается влияние компании на вес сектора в индексе S&P 500.
• Должно пройти как минимум 6 месяцев после первичного размещения акций компании на рынке.

Одна из особенностей S&P500 заключается в том, что для расчета значений индекса при определении капитализации компаний учитываются только акции, находящиеся в свободном обращении (доступные для торговли акции). Изменения в составе индекса S&P 500 производятся по мере необходимости и анонсируются заранее — обычно за 1-5 дней до вступления в силу.

График индекса S&P 500 (Standard & Poor’s 500)

Использование индекса S&P500 для инвестиций и трейдинга

Индекс S&P500 применяется в качестве общего индикатора состояния фондового рынка США, для оценки эффективности различных методов инвестирования, а также непосредственно для торговли и инвестиций через производные финансовые инструменты.

Следует отметить, что купить непосредственно сам индекс S&P 500 нельзя, так как по сути он является лишь числовым значением, рассчитанным на основании определенного набора данных. В чистом виде индекс используется для аналитических целей. Для торговли и инвестиций используются производные финансовые инструменты, построенные на основании S&P500 и полностью коррелирующие с ним.

Например, существуют специальные индексные фонды, которые полностью повторяют динамику индекса. Такие фонды покупают акции из S&P 500 в тех же пропорциях, что и в индексе. В результате, при добавлении новой компании в S&P 500 ее акции начинают расти — различным фондам необходимо купить данные акции чтобы их портфель и дальше полностью соответствовал индексу. Первым индексным фондом, следующим за S&P 500 стал Vanguard 500, который функционирует с 1976 года и входит в Vanguard Group.

Подробнее про инструменты для осуществления сделок с индексом S&P 500

Для осуществления сделок обычно используют фьючерсы на индекс S&P 500, опционы, а также различные ETF для торговли фондовом рынке. При торговле через форекс брокеров можно использовать CFD на фьючерс индекса S&P500 (название инструмента для CFD может отличаться, например US 500 — спецификация CFD на основе индексов ).

Для трейдинга и в качестве инструмента инвестиций в S&P 500 можно использовать торгуемые на фондовом рынке ETF (exchange-traded fund), которые представляют собой портфель из соответствующих активов, входящих в индекс S&P500. На американском фондовом рынке в качестве такого инструмента часто используется SPY (SPDR S&P 500). Аналогичные инструменты есть и на некоторых других крупных фондовых площадках. Например, IUSA (ISHARES S&P 500) на Лондонской фондовой бирже и др. Доступ к торговле на фондовом рынке для частных лиц предоставляют специализированные брокеры, например, United Traders .

Месячный график SPY (ETF на индекс S&P 500)

Для инвестиций и торговых операций с индексом можно также использовать фьючерсы. На Чикагской бирже (CME) для сделок доступны следующие фьючерсы на S&P 500:

• SP — полноразмерные контракты (гораздо менее ликвидный инструмент по сравнению с ES);
• ES — E-mini S&P 500, контракты с меньшей стоимостью, цена составляет 1/5 от полного контракта. Для данного фьючерса характерна высокая степень ликвидности.

Также есть возможность использовать опционы. Сделки с опционами на индекс S&P500 можно осуществлять через CBOE (Chicago Board Options Exchange). Для торговли фьючерсами и опционами можно воспользоваться услугами компании .

S&P 500 является одним из основных инструментов, отражающим капитализацию фондового рынка США. За многолетнюю историю индекса его популярность только росла, что является косвенным подтверждением актуальности методик, лежащих в основе расчета Standard & Poor’s 500. В результате был создан ряд различных производных инструментов, которые обладают высокой степенью ликвидности и подходят как для инвестиций, так и для активной торговли.

Приветствую! Чем мне нравится фондовый рынок – так это своей «предсказуемостью». Буквально вчера все аналитики в один голос рекомендовали покупать «Х» и сбрасывать «У». Но тут случается референдум в Великобритании или засуха в Бразилии… И вот уже нужно как можно скорее покупать «У» и продавать «Х».

Не верите? Давайте посмотрим, как на последние события реагирует динамика индекса SP500. А ведь S&P500 считается одним из самых предсказуемых бенчмарков не только в США, но и в мире!

Сегодня индекс S&P 500 (биржевой тикер SPX) включает в себя акции пятисот компаний-гигантов США в ведущих отраслях экономики. Всех участников я перечислять не буду, назову лишь несколько «громких имен»: Oracle, Nike, Procter&Gamble, Coca-Cola, McDonalds, Microsoft, Visa, Xerox и Apple. В общем, это самый точный США и настроения бизнеса в Америке.

Еще одним большим его плюсом аналитики считают способность практически онлайн реагировать на рост той или иной индустрии и популярность отдельной компании. К примеру, в «дремучем» 1980-м доля технологического сектора в индексе составляла всего 9%, а сегодня таких компаний в «эсэнпи» уже 21%!

Индекс был разработан и запущен в работу в 1957 году международным рейтинговым агентством Standart&Poor’s. Правда, в России эту компанию больше знают по новостям вроде «агентство Standart&Poor’s понизило кредитный рейтинг России до спекулятивного уровня».

По каким критериям та или иная компания попадает в индекс?

• Во-первых, она должна быть американской (не только по «происхождению», но и по месту ведения деятельности, корпоративной структуре, листингам на бирже и стандартам бухучета).
• Во-вторых, рыночная капитализация компании не может быть меньше $4 млрд.
• В-третьих, компания должна быть финансово устойчивой (иметь чистую прибыль четыре квартала подряд) и «адекватно ликвидной». То есть, как минимум, половина акций компании должна находиться в свободном обращении.

По этому критерию в S&P 500 не попадает, например, детище Уоррена Баффета — компания Berkshire Hathaway. Дело в том, что львиная доля ценных бумаг BRK.A сосредоточена в руках членов семьи Баффет, а не находится в свободном обращении. Низкая ликвидность акций означает, что действия всего двух-трех инвесторов могут быстро изменить стоимость Berkshire Hathaway. А учитывая ее серьезную капитализацию, это повлияет на цену всего индекса в целом.

• Ну, и в четвертых, все компании из индекса ведут свою деятельность либо в секторе производства, либо в секторе услуг (промышленность, транспорт, финансы, коммунальные предприятия). В S&P не включаются инвестиционные компании (за исключением фондов недвижимости), роялти-трасты, холдинги и партнерства.

График онлайн котировок S&P 500

Как он ведет себя последние сорок лет?

С 1976-го года бенчмарк показывает устойчивый рост (особенно, в 1980—1990-е). В новом XXI веке индекс пережил всего два серьезных спада. Первый произошел на волне лопнувшего пузыря доткомов в начале 2000-х, второй – отыграл последствия кризиса 2008-го. С 2010-го он уверенно поймал и рос с каждым годом. Интересно, что с 1985 года (то есть, за тридцать лет) он подорожал в 30 раз!

6 июня 2016 года индекс СП500 достиг максимального значения с начала 2016 года – 2109,41 пункт. Основной катализатор — выступление главы ФРС в Филадельфии. Джанет Йеллен заявила, что ставки будут повышаться постепенно и только на фоне сильных макроэкономических данных.

Какое влияние на него оказал референдум в Великобритании? После оглашения результатов Brexit фондовые индексы США упали на 2,5-3%. 24 июня S&P потерял в стоимости сразу 3,3%.

А 28 июня S&P Capital подсчитало убытки от «форс-мажора»: всего за два рабочих дня фондовые рынки потеряли около $3 трлн. При этом $1 трлн. пришелся как раз на пятисотый. И это стало третьим по величине падением за все время существования индекса. Справедливости ради замечу, что рухнул не только он, но и другие к .

Что будет дальше, пока не знает никто. До момента стабилизации рынка индекс может резко «прыгать» как в одну, так и в другую сторону. А для построения хотя бы краткосрочных прогнозов необходимо, чтобы сразу три показателя отыскали новую точку равновесия. «Три кита» — это курс фунта стерлингов, курс евро и котировки ценных бумаг. И насколько я понимаю, такой момент наступит еще очень нескоро.

Напомню, что до злополучного референдума прогнозы по S&P 500 сводились к тому, что к концу 2016-го он должен был вырасти до 2200.

Как купить S&P 500?

Купить и продать индекс S&P 500 напрямую нельзя – это всего лишь числовое значение, которое рассчитывается по специальному алгоритму. В чистом виде он нужен не инвесторам, а аналитикам.

Для торговли же используют производные финансовые инструменты, которые основаны на индексе и точно копируют его движение. Варианты таких активов:

• (например, Vanguard 500)
• (к примеру, SPDR S&P500)
• (откровенно говоря они больше относятся к , чем к инвестированию)

А каковы Ваши прогнозы до конца нынешнего года? Подписывайтесь на обновления и не забывайте делиться ссылками на самые интересные посты с друзьями!

Биржевой индекс S&P 500 ориентирован на сегмент рынка с высокой капитализацией и охватывает более 80% крупных американских компаний. Это делает его идеальным индикатором состояния американского фондового рынка в целом и, соответственно, всей мировой экономики. Индекс S&P 500 график онлайн представляет стоимость индекса, а также динамику и курс на сегодня.

Индекс S&P 500 график онлайн

S&P 500 список компаний

В индекс S&P 500 включены: 400 промышленных корпораций, 20 транспортных, 40 финансовых и 40 коммунальных компаний. Это компании, которые в основном обращаются на NYSE, однако присутствуют также акции, которые котируются на Американской фондовой бирже (АМЕХ), на Nasdaq и во внебиржевом обороте. Выборка индекса составляет около 80% рыночной стоимости всех выпусков, котируемых на NYSE.

Часто этот индекс по своей важности связывается с более старым индексом агентства Доу-Джонс. Чрезвычайно важен вопрос о том, какой индекс более точен, лучше и быстрее отражает процессы, происходящие на фондовом рынке. Многие считают, что лучшим ориентиром является именно индекс S&P 500. Этот индекс является более сложным по сравнению с Доу-Джонсом, но считается также более точным, поскольку в нем представлено большее число корпораций, в том числе из новых секторов экономики, которые лидируют но темпам роста и вкладу в ВВП.

S&P500 не является просто списком крупнейших компаний США, так как в него не попадают компании, находящиеся в частном владении, и компании, акции которых обладают недостаточной ликвидностью. Для включения компании в список расчета индекса разработан ряд критериев. В первую очередь, компания должна работать в секторе производства и услуг и быть американской. Компания должна обладать рыночной капитализацией свыше 4 миллиардов долларов и соответствовать определенным критериям финансовой устойчивости.

Динамика индекса S&P 500

Бумаги компании должны быть достаточно ликвидными, т.е. отношение годового объема торгов в долларовом выражении к рыночной капитализации должно быть равным или превышать 0.3. Не менее половины акций должно находиться в публичном обращении. Кроме того, агентство старается поддерживать индекс S&P 500 соответствующим секторальной структуре всей группы компаний, имеющих право на включение в индекс, и всей американской экономике. Эти 500 компаний полностью отражают структуру американской экономики.

Контракт является самым ликвидным из всех обращающихся - не только на американских биржах, но и на мировых. Такой спрос на инструмент является результатом того, что американская экономика - самая крупная в мире. Ежемесячно на фондовом рынке США инвестируются сотни миллионов долларов, оборот фондовых бирж исчисляется миллиардами долларов в месяц. Очень многие, если не все инвестиционные фонды, вкладывающиеся в акции компаний, обращающихся на фондовых биржах США, используют срочный рынок для хеджирования своих портфелей, в результате этого обороты по контрактам на фондовые индексы огромны, а самый популярный из них - индекс S&P 500.

Фьючерс на S&P 500 онлайн

Контракт на индекс S&P 500 является самым ликвидным фьючерсным контрактом в мире. Такими оборотами не может похвастать ни один другой фьючерсный контракт в мире.

Основными участниками торгов являются хеджеры, инвестиционные и хедж-фонды, на долю которых приходится более 60% оборота. Также ввиду высокой ликвидности контракта, невысокой маржи и гибких условий для внутридневной торговли, которые предоставляют многие брокеры, этот контракт стал популярен и среди частных инвесторов, спекулянтов с небольшим капиталом.

Приветствую. Сегодня мы поговорим о новом инструменте - фьючерсе на индекс S&P 500. Разберем с вами на его примере как не потерять депозит.

Хорошо я начал, не с того как заработать, а с того как не потерять. Да, именно этим стоит озаботиться в первую очередь при выборе площадки и инструмента для спекуляций и инвестирования.
Площадка в данном случае наша родная MOEX, фьючерс U500-9.18 краткий код USU8. Это не совсем фьючерс на индекс S&P 500, но этот фьючерс имеет практически идентичную корреляцию с этим индексом отличается только по цене. Сделать фьючерс на S&P 500 с таким названием Московской бирже не разрешили. Если кому интересно спецификацию можно почитать по ссылке

Мы же пойдем дальше и не будем вникать в эти нюансы, а рассмотрим практическую составляющую использования данного инструмента в спекуляциях. В спекуляциях или для хеджирования так как этот инструмент имеет экспирацию и его не совсем удобно держать в долгую так как придется переходить на новый контракт уплачивая контанго или бэквордацияю с прошлым контрактом.
И так, что важно для нас как спекулянтов для торговли активом это: величина проскальзывания и комиссия за совершенную сделку, а так же величина внутридневного движения. Проскальзывание важно для срочного выхода или входа в инструмент, а комиссия очень сильно влияет если большое количество сделок. Что может предложить нам фьючерс U500, обратимся для этого в стакан.

Для того чтоб посмотреть плотность стакана в вашем Квике рекомендую выбрать опцию разряженный стакан в настройках. Это конечно жесть, между объемами об которые можно исполниться спрэд 11 шагов инструмента. Сотни на уровнях 2167 и 2164,50 это маркетмейкеры, которые пытаются обеспечить ликвидность, а дальше пуста.
Давайте рассмотрим ситуацию во фьючерсе на индекс РТС

Здесь всё очень плотненько и при желании войти придется заплатить всего один шаг инструмента.
Давайте теперь сравним минутные графики для выявления движений внутри дня.

На картинке график за день RIU8. Цена прошла вверх 2000 пунктов, а потом вниз чуть больше 2500п., если переводить в количество минимальных шагов, то получим 450 шагов общее дневное амплитудное движение.

При рассмотрении минутного графика U500 невооруженным глазом видно, что свечей разительно меньше. Это значит, что не в каждой минуте была сделка. Так же много свечек, которые представляют из себя просто черточку это говорит о том, что сделки или скорей сделка проходила только по одной цене, то есть диапазонной торговли не было. Цена по сути переходила из одного ценового уровня в другой без проторговок не давая возможности входа/выхода между уровнями.
Общее движение за день у фьючерса на S&P 500 с 2160 до 2175 при шаге 0.05 это приблизительно 300 шагов инструмента.
И так если говорить про активную торговлю и учитывать вход по рынку, то порядка 22 шагов инструмента придется отдать на реализацию и закрытие сделки. Это значительно больше чем два для RTS. Объемы крайне малы для спекуляций, если вы торгуете объемом больше 1млн., то ваш объем может быть единственным, который прошел за день.

Вывод
Торговля американского фьючерса это конечно интересный и перспективный инструмент, но на текущий момент он не представляет никакого интереса для спекулянта так как кроме маркетмейкера по большому счету там никого в стакане нет. Если вы рассчитываете отыгрывать шорт рынка, то уверяю вас наш индекс падает гораздо бодрее:)

Фондовый индекс S&P 500 включает в себя акции 500 американских компаний с самой большой капитализацией. Списки компаний составляет аналитическая компания Standart & Poor’s, которая запустила индекс еще в 1957 году. До S&P 500 компания выпускала другие индексы, например, был S&P 90 .

В индексе S&P 500 учитываются акции компаний, которые обращаются на , и и представляют все секторы экономики США, поэтому считается, что он отражает ее состояние в целом. Расчетом индекса занимается Standard and Poor’s Corporation, подразделение компании McGrow-Hill.

График индекса S&P 500 (онлайн) на сегодня и за все время

Привлекательность ценных бумаг S&P 500 связана с тем, что в листинг входят акции со всех отраслей американской экономики, которые наиболее объективно отражают состояние разных рынков. Общая капитализация достигает 11 трлн. долларов .

В настоящее время наибольшую долю в индексе (22,3 %) занимают финансовые компании. 15 % индекса приходится на компании сектора информационных технологий, 10 % – на промышленные компании. Все остальные секторы S&P представлены в индексе различными небольшими долями.

В пропорциях компании представлены так:

• 400 промышленных корпораций
• 20 транспортных
• 40 финансовых
• 40 коммунальных компаний.

Расчет индекса S&P 500

Индекс Standard & Poor’s 500, который также называют «индекс широкого рынка», является индексом, взвешенным по рыночной капитализации (равной произведению количества выпущенных в обращение акций и цене за акцию). Для включения в индекс компании должны обладать рыночной капитализацией, превышающей $4 млрд .

Расчет основан на среднем взвешенном значении рыночной капитализации компаний, а именно на сумме рыночных цен акций, умноженных на процентное отношение капитализации компаний.

Особенность индекса S&P 500 состоит в том, что для его расчета учитываются только доступные для торговли акции, находящиеся в свободном обращении.

Пример расчета индекса S&P 500:

В компании с условным названием «Si» эмитировано 1 млн. акций по цене 1 доллар. Сумма акций в этом случае будет равна 1 млн долларов. Представим себе, что общая капитализация компаний, входящих в индекс S&P 500 равняется 100 млн. Доля компании «А» получается 1%, то есть 0,01.

У компании «Eq» 10 млн. акций по 50 центов каждая. И ее вклад в индекс будет уже равен $5 млн и доля в капитализации 5%. Так же рассчитываются и остальные компании. Тут нужно добавить, что значение будет меняться с изменениями цен и количества акций.

Состав компаний меняется в течение года до 50 раз. Любые изменения в составе анонсируются заранее, за несколько дней до вступления в силу.

В списке S & P 500 присутствуют такие компании :

3M Co.
Abbott Laboratories
Aetna Inc
com Inc
American Express Co
Apple Inc.
AT&T Inc
Bank of America Corp
Berkshire Hathaway
Caterpillar Inc.
Cisco Systems
Dell Inc.
Exxon Mobil Corp.
FedEx Corporation
General Electric
Hewlett-Packard
IBM
Johnson & Johnson
Kroger Co
Mastercard Inc.
Microsoft Corp.
News Corporation
Oracle Corp.
Philip Morris International
Sprint Nextel Corp.
Target Corp.
Tyson Foods
United Parcel Service
Visa Inc.
Walt Disney Co.
Yahoo Inc.
Yum! Brands Inc

Для включения компаний в индекс S&P 500 необходимо соблюдать следующие условия:

• Акции компаний должны обращаться на NYSE или NASDAQ
• Капитализация компании должна быть не менее 5,3 млрд. долларов
• По ежемесячному торговом объёму определяется минимальный порог ликвидности. В течении полугода до даты оценки он должен быть на уровне 250 тысяч акций в месяц
• Не менее 50% акций должно быть в публичном обращении
• Положительной должна быть суммарная прибыль компании за четыре последних квартала
• Учитывается влияние компании на вес сектора в индексе S&P 500
• После первичного размещения акций компании на рынке, должно пройти не менее шести месяцев

Как купить S&P 500

Интересно, но многие не знают, что сам индекс купить нельзя, ведь он представляет только числовое значение.

Используется для аналитики американского рынка в качестве экономического показателя. Для трейдинга и инвестиций есть производные инструменты, которые коррелируют с индексом.

Например, вы можете зарабатывать при помощь опционов, (CFD), . У этих инструментов название индекса может не много отличаться, например, US 500.

Фондовый индекс S&P 500

Фьючерс на S&P 500 стал базовым активом на Чикагской товарной бирже (CME) с 1982 года.

• SP – полноразмерный контракт
• ES – E-mini S&P 500, одна пятая от полноразмерного контракта.

Также существуют специальные фонды, которые полностью копируют состав S&P 500 в тех же пропорциях. Один из самых известных таких фондов был открыт в 1976 году — Vanguard 500.

Кроме этого есть и (Exchange-Traded Fund) копирующие S&P 500. Наиболее ликвидные паи биржевого индексного фонда (ETF) на базе S&P 500 торгуются под тикером SPY . На американских биржах самый крупный фонд SPDR S&P 500 был создан на бирже NYSE в 1993 году. Он очень точно показывает динамику S&P 500. Кроме него на NYSE очень популярны IVW и SSO. На Лондонской бирже есть свой аналог — IUSA (ISHARES S&P 500).

Трейдеры чаще всего анализируют ведущие компании в каждой из 10 секторов, оказывающие самое серьезное влияние на показатель индекса.

Прогнозирование S&P 500

Как вы уже понимаете, при анализе индекса нет необходимости и нужды анализировать все компании в отдельности. Если индекс отображает состояние промышленного сектора США, то индекс S&P 500 отражает настроение и состояние всего бизнеса в Америке.

Для прогнозировании цены индекса вам нужно просматривать не только данные импорта/экспорта, объемов производства, уровня спроса и предложения, но и настроения рынков сырьевых материалов, которые могут сильно повлиять на цены акций ведущих крупнейших компаний индекса.

Так как индекс отражает состояние экономики США, в анализе могут быть полезны сведения о текущем состоянии экономики в стране. Это не только выступления глав компаний, но и отчеты Министерств Финансов, глав ФРС, и других важных управлений.

Кроме , индекс хорошо поддается , так как доллар имеет прямое влияние на стоимость индекса. Среди большинства аналитиков по индексу, практически все ссылаются на технический анализ.

Технический анализ более полезен в краткосрочных прогнозах индекса S&P 500

На цену индекса может влиять множество факторов, поэтому лучше всего будет совмещение разных форм анализа. Вы можете одновременно следить за последними новостями в сфере экономики страны, так и следить за важными событиями рынка акций, одновременно используя технический анализ.

Трейдинг S&P 500

Например , сегодня череда новостей по нефти благотворно сказалась на долларе США. Кроме этого текущее настроение бизнес сектора переживает сезонный рост.

Индекс S&P 500 растет весь день.

Для заработка на индексе S&P 500 мы предлагаем обратить внимание на бинарные опционы. Только они могут дать вам от 70% прибыли за 10-15 минут. Чтобы получить прибыль, вы должны сделать прогноз направления цены в определенный срок, например, будет цена расти или падать в следующие 15 минут. Если ваш прогноз оправдается, вы моментально получаете известную заранее прибыль.

Открыв мы выбрали индекс S&P 500:

Затем указали время окончание опциона на 21:40 (через 13 минут ):

По графику видно как за время опциона котировка на S&P 500 продолжила подъем, наше условие роста исполнилось и мы получили прибыль:

Интересные факты:

• 86 компаний из включенных в список в 1957 году до сегодняшнего дня входят в его состав
• На слэнге S & P 500 называют «Сипи» или «Сипуха»
• Средняя капитализация компании в составе – 22 млрд долларов
• Самый лучший год в истории индекса S&P 500 — 1987 (38,06%)
• Самый худший год — 1974 (-29,72%)
• Лучший месяц — октябрь 1974 (16,30%)
• Худший месяц — октябрь 1987 (-21,76%)
• Самые доходные акции принадлежат компании Altria (Philip Morris )

Преимущество S&P 500 состоит в том, что он отлично диверсифицирован и наиболее хорошо охватывает различные отрасли Америки, но стоит понимать, что менее 45 крупных компаний составляют большую часть значения индекса.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter .